Если цена не поддерживается увеличением OI, у нас есть покрытие Longs/Short. Это говорит нам о том, что попытки агрессивных покупателей/продавцов поглощаются лимитными ордерами, которые в данном случае более тяжелы. Как показано на рисунке выше, есть два типа расхождений, которые вам следует искать.
Когда цена идет вверх или вниз с увеличением OI, это можно считать здоровым движением. Это полная противоположность и происходит, когда CVD достигает нового максимума/минимума, а цена нет. Это показывает нам, что на новых максимумах/минимумах нет интереса со стороны агрессивных покупателей/продавцов. Они оба дают вам сигнал, при котором вы должны начать обращать внимание на возможность либо затухания движения, либо выхода из вашей позиции. Рынки постоянно меняются и меняют среду на протяжении всех таймфреймов, поэтому вы всегда должны помнить о том, что происходит, прежде чем вы начнете подвергаться влиянию технических индикаторов. Это только один из вариантов формирования и отработки объёмов, но есть ещё величина, которую по-серьёзному практически никто в своё время не рассматривал – это ДЕЛЬТА, как указатель движения рынка.
Паттерн 3 Черные Вороны / 3 BLACK CROWS [Price Action Pattern] Торговая стратегия Forex и Crypto
Первый констатирует фактический объем , а второй характеризует потенциал , взаимную готовность покупателей и продавцов совершить сделку. Давайте я поясню вышесказанное на ряде простых примеров. Первым делом необходимо понимать, что любая сделка на фондовом рынке предполагает участие в ней двух сторон — продавца и покупателя. Невозможно продать какой-либо финансовый инструмент если на него не найдётся покупателя, равно как и невозможно его купить, если никто не будет его продавать. Объем растет, но открытый интерес снижается — сигнал об изменении на рынке.
Открытый интерес — это общее количество денег, размещенных в производных активах. За период не может являться стимулом к продаже или покупке, а если оно сопровождает боковое движение цены, рекомендуется дождаться более благоприятного момента. 1) Если тренд открытого интереса и тренд цены направлены в одну сторону, то ожидается «бычий рынок» (цены пойдут вверх). Каждый технический аналитик трейдинге знает что показатели открытого интереса надо рассматривать вместе с показателями объема.
Но что именно делают продавцы, а что делают покупатели? Что такое открытый интерес, прежде чем перейдем к детальному описанию индикатора OI Analyzer. Позиционным трейдерам для поиска точки входа с минимальными рисками по ходу набора позиции крупными игроками.
Заполнение пустой истории индикатора
Крипто-опционы привлекательны, потому что они предлагают инвесторам возможности торговать крупными блоками криптовалют, не принимая на себя серьезных финансовых обязательств. Посмотрим на статистику рынка соевой муки Приведу цитату из раздела “Обзор технического состояния рынка” бюллетеня https://boriscooper.org/indikator-otkrytogo-interesa/ CRB Futures Спал Service от 18 января 1985 года (который ведет автор этой книги). “Отчет по обязательствам трейдеров “показывает небывалый бычий настрой этого рынка”. Для заполнения пропущенных данных используется скрипт «Импорт открытого интереса в MT5.ex5» из отправленного вам архива.
Открытый интерес и объем торговли опционами являются ключевыми показателями, используемыми большинством трейдеров опционами для определения торговых возможностей. Обычно считается, что увеличение открытого интереса и объема торгов предшествует росту цен. Поэтому опционные контракты, которые имеют высокий открытый интерес и большой объем, считаются безопасной ставкой. Если мы поняли это, то можем начать рассматривать OI в долгосрочной динамике и использовать этот индикатор для поиска рынков, готовых к подъему или падению. Начнем с популярного примера торговли — с рынка соевых бобов.
Особенности индикатора OI Analyzer
Нет причин пытаться опровергнуть каждое движение цены и попытаться выяснить, что делают другие участники, особенно в крипто, где поток ордеров фрагментирован через несколько бирж. Это показывает нам, что большие объемы устремляются к сопротивлению, а цена едва движется, другими словами, это пример поглощения. По сравнению с кумулятивной дельтой объема вы ищете не столько расхождения, сколько подтверждения текущих движений и того, что происходит в общем контексте.
По мере увеличения открытого интереса все больше денег переходит во фьючерсный контракт, а по мере снижения открытого интереса деньги уходят из фьючерсного контракта. Нет, не вводите людей в заблуждение, Открытый интерес — это суммарное количество всех открытых лонг и шорт контрактов, без разделения на юр и физ лиц. Данные по открытым позициям которые даёт по подписке MOEX разделяют юр и физ лиц а так же их шорты и лонги. Вот пример, ОИ увеличился на 5000, кто-то набрал лонгов на 2500 и шортов на 2500, а кто что взял не понятно. По открытым позициям можно посмотреть кто это был конкретно.
Открытый интерес на фьючерсах
Для прибыльной торговли надо как можно быстрее присоединиться к агрессивной и сильной стороне. Если цена устойчиво держится выше, а индикатор смотрит вверх, стоит покупать. В чем разница между SeparatedTrades и CumulativeTrades? В этом режиме видны действия только трейдеров, работающих рыночными ордерами.
Индикатор поддерживает 13 валютных пар, золото и серебро. Кроме того, c AUD\USD вы всегда можете работать абсолютно бесплатно. Правда в том, что индикаторы, которые я показал вам в этой статье, и многие другие могут работать как эффективные инструменты в вашей торговле. В основном это происходит потому, что люди склонны использовать несколько одинаковых, которые включены в каждую книгу или курс по трейдингу для начинающих. В своей торговле я всегда слежу за тем, как рынок торгуется по отношению к дневному, недельному и месячному VWAP, и ищу возможные развороты, когда он достигает стандартного отклонения.
Открытые позиции: ключевой показатель для понимания движений рынка
Постепенный рост тренда и, соответственно, величины открытого интереса свидетельствует об удовлетворенности всех участников торгов. В таком случае данное ценовое движение будет привлекать все новые поступления денежных средств и, скорее всего, продолжится. Причиной такого положения дел может быть стремление терпящих убытки трейдеров закрывать свои невыгодные сделки по любым ценам. При достижении пиковых значений открытого интереса отмечается резкий рост цены.
Как называется индикатор открытый интерес?
Анализ открытого интереса
В арсенале платформы ATAS есть уникальная разработка – специальный индикатор OI Analyzer. Этот индикатор разбивает в реальном времени данные открытого интереса на действия покупателей и продавцов.
Значительное увеличение открытого интереса во время консолидации рынка усиливает последующее движение цен после прорыва. Чрезмерно высокий показатель открытого интереса, зафиксированный на вершине рынка, опасен – он может усилить давление на падающие цены. Уменьшение объема и открытого интереса показывает, что тенденция, возможно, подходит к концу.
Блог компании Tiger.Trade | Что делает индикатор OpenInterest?
Это связано с тем, что в рынке всегда две стороны, и если открытый интерес увеличивается, то он увеличивается как у покупателя, так и у продавца. Это правило действует и при уменьшении значения открытого интереса. В заключение следует отметить, что применение в торговле только инструментов технического анализа не принесет трейдеру серьезной прибыли.
- Аналогичным образом, если вы уверены, что долгосрочное движение базового актива будет в вашу пользу, низкий открытый процент не обязательно должен быть решающим фактором в процессе принятия вами решений.
- Трейдеры могут думать об открытом интересе, как о деньгах, поступающих на рынок.
- Число открытых позиций, публикуемое ежедневно, показывает увеличение или уменьшение количества контрактов за этот день, так что оно может быть положительным или отрицательным.
- Объем учитывает все контракты, которые были проданы в данный период.
- Далее предполагается, что с приобретением опыта мелкие трейдеры переходят в ряды крупных.
- Этот индикатор используется только для изучения срочного рынка.
В этом режиме OI Analyzer на графике показан в цифровом виде. По каждому контракту есть детальная информация с разбивкой на позиции юридических и физических лиц.
Обратите внимание, как в середине 2002 года OI – голубая линия, находился низко, в то же самое время стохастик коммерческого позиционирования тестировал высокие отметки. Это означало, что никто, кроме коммерческих игроков не покупал контракты. Такая ситуация – несомненно, двойной бычий сигнал, анализ графиков подтверждает эту точку зрения. Никто не заинтересован в покупках на таком рынке (низкое значение OI).
QUIK и индикатор открытого интереса
Это объясняется тем, что в период, когда цены растут или падают, совершают вход в рынок мелкие участники торговли, которые до этого момента ждали оптимального случая, чтобы присоединиться к текущему тренду. Третий случай предусматривает приблизительно тот же итог, но с небольшим отличием. Продающая сторона заключает новую позицию «шорт» без покрытия, в то же время покупающая сторона закрывает позицию «шорт» по новой продаже без покрытия. Поскольку один участник торговли открывает, а другой закрывает позицию, показатели индикатора не меняются.
